[2008년(19회)기출]부동산학개론 24. 포트폴리오이론

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문제. 포트폴리오 이론에 관한 설명 중 틀린 것은?

 

① 주식, 회사채, 국채로 구성된 포트폴리오에 부동산이 추가 편입되면 위험분산 혜택 등을 얻을 수 있다.

② 경기변동, 인플레이션, 이자율의 변화 등에 의해 야기되는 시장위험은 피할 수 없는 위험으로 이를 비체계적 위험이라 한다.

③ 투자자 자신의 무차별곡선과 효율적 프런티어의 접점에서 최적의 포트폴리오가 선택된다.

④ 기대수익률의 분산 또는 표준편차는 투자 안의 위험을 측정하는 전통적인 방법이다.

⑤ 투자를 분산하는 것은 위험을 줄이는 방법 중 하나이다.

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정답. ②

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해설.

 

경기변동, 인플레이션, 이자율의 변화 등에 의해 야기되는 시장위험은 피할 수 없는 위험으로 이를 체계적 위험[비체계적 위험]이라 한다.

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이론.

 

[이론]포트폴리오 이론